报告题目1：Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

报告时间：2017年4月17日上午9：00-10:00    

报告地点：3教201    

报告人：Kok Lay Teo（张国礼）教授

报告人简介：Kok Lay Teo（张国礼）教授，博士毕业于加拿大渥太华大学，1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任，2005年至2010年任科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任，现为澳大利亚科廷大学（Curtin University）数学与统计系杰出教授（John Curtin Distinguished Professor）。张教授主要从事最优控制、优化理论与应用、通讯信号处理、金融优化决策理论等方面研究。出版英文专著5本，发表高水平科研论文400余篇，应邀做主题发言、大会报告和邀请报告40余次，作为大会主席组织多个专题国际学术大会。曾主持完成合计470万港元和近200万澳元的科研项目，领导开发了用于求解非线性最优控制问题的专门软件包MISER等，并任众多国际学术期刊主编、区域编辑以及编委。

报告题目2：A Control Parameterization Method to Solve the Fractional Order OptimalControl Problem  

报告时间：2017年4月17日上午10：00-11:00    

报告地点：3教201    

报告人：王磊 大连理工大学数学科学学院副教授

  报告简介：This talk considers a class of fractional optimal control problems (FOCPs) with canonicalequality and inequality constraints. The definition of fractional derivative in the dynamic system isdescribed in the Caputo sense. By the control parameterization method, we approximate the FOCPsby a sequence of finite-dimensional optimization problems. We then present the gradient formulas byintroducing some auxiliary fractional systems. On this basis, a gradient-based optimization is developedto solve the FOCPs. To illustrative this method a numerical example is presented.